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¿Alguna vez te has preguntado cómo se construye realmente un portafolio de inversión? No es cuestión de suerte ni de int...
12/08/2026

¿Alguna vez te has preguntado cómo se construye realmente un portafolio de inversión? No es cuestión de suerte ni de intuición es un proceso con pasos claros:

✅ Perfilamiento del cliente: entender tolerancia al riesgo, horizonte y necesidades de liquidez
✅ Universo de activos: desde lo tradicional (bonos, acciones) hasta lo alternativo (inmuebles, hedge funds, commodities)
✅ Frontera eficiente de Markowitz: buscar el máximo rendimiento posible para cada nivel de riesgo
✅ Modelo Black-Litterman: incorporar tus propias expectativas de mercado al modelo clásico
✅ Gestión activa vs pasiva: replicar el índice o buscar alfa, con la evidencia real de por medio

Estos son los conceptos que vas a dominar en nuestro programa Strategic Asset Allocation, con Mariana Garza y Juan Pablo Medina-Mora.

🗓️ 7 sesiones · 14 horas · Virtual live
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En ajedrez, nadie elige a un jugador solo porque ganó la última partida.En la selección de gestores de inversión, con fr...
10/08/2026

En ajedrez, nadie elige a un jugador solo porque ganó la última partida.En la selección de gestores de inversión, con frecuencia sí.

El rendimiento pasado es una partida ya jugada. Lo que un family office o un banco privado necesita evaluar es el proceso que produce esas jugadas y si ese proceso se sostiene cuando el tablero cambia.

¿Su proceso de selección de gestores pesa más el historial o el proceso detrás de él?

Solicite el temario del programa Strategic Asset Allocation. Más información aquí: https://wa.link/uza5fv

Un asesor patrimonial le presenta a su cliente un private equity fund, un hedge fund y un REIT en la misma junta.El clie...
07/08/2026

Un asesor patrimonial le presenta a su cliente un private equity fund, un hedge fund y un REIT en la misma junta.

El cliente escucha tres nombres de producto. Lo que en realidad necesitaba escuchar era una sola cosa: qué problema de su portafolio resuelve cada uno liquidez, protección a la baja, ingreso, diversificación real.

Ese es el error más común al presentar alternativos: empezar por el vehículo y terminar improvisando el resultado, en lugar de partir del resultado y elegir el vehículo después.

La valuación y el packaging correctos de un activo alternativo solo tienen sentido si primero queda claro para qué lo está comprando el cliente.

¿Cómo empieza usted normalmente esa conversación: por el producto o por el resultado que busca el cliente?

Más información y temario completo aquí: https://wa.link/uza5fv

El modelo Yale construyó buena parte de su rendimiento histórico apostando deliberadamente por activos ilíquidos. Lo hiz...
06/08/2026

El modelo Yale construyó buena parte de su rendimiento histórico apostando deliberadamente por activos ilíquidos. Lo hizo con un horizonte de décadas y la certeza de que no necesitaría ese capital en el corto plazo.

Muchos inversionistas privados terminan en la misma posición, pero sin haberlo decidido así. Firman un hedge fund atraídos por el rendimiento y descubren las condiciones de salida lock-ups, gates, side pockets hasta que intentan retirar su capital y no pueden.

La diferencia no está en evitar la iliquidez. Está en elegirla conscientemente, sabiendo exactamente cuánto tiempo y bajo qué condiciones ese capital queda comprometido.

¿Su proceso de due diligence revisa a fondo los términos de liquidez antes de invertir, o se enfoca principalmente en el rendimiento histórico?

Conoce más sobre el programa aquí: https://wa.link/uza5fv

Un director de banca privada me dijo alguna vez que un hedge fund "siempre gana, pase lo que pase en el mercado".No es c...
05/08/2026

Un director de banca privada me dijo alguna vez que un hedge fund "siempre gana, pase lo que pase en el mercado".

No es cierto y ese tipo de supuestos son justo los que un CRO no puede permitirse repetir frente a un cliente.

En esta pieza revisamos cuatro afirmaciones que siguen circulando en banca privada: desde la idea de que todos los hedge funds cobran 2/20, hasta la creencia de que un buen historial de rendimiento hace innecesaria la due diligence sobre el gestor.

Algunas tienen algo de cierto. Otras son simplemente incorrectas. La diferencia importa cuando se está construyendo la conversación con un cliente.

¿Cuál de estos cuatro mitos ha escuchado repetir con más frecuencia en su institución?

Iniciamos el 10 de Agosto 2026 / Solicita el temario completo aquí: https://wa.link/uza5fv

Dos clientes con el mismo millón de dólares pueden necesitar dos portafolios completamente distintos.No por el monto. Po...
04/08/2026

Dos clientes con el mismo millón de dólares pueden necesitar dos portafolios completamente distintos.

No por el monto. Por su horizonte, su tolerancia real al riesgo y sus metas lo que en la práctica profesional se documenta en un Investment Policy Statement (IPS) antes de tocar un solo activo.

La optimización técnica (frontera eficiente de Markowitz, modelo Black-Litterman) importa, pero llega después. Empezar por ahí es construir la respuesta antes de hacer la pregunta correcta.

Iniciamos en Septiembre 2026 / Solicita el temario aquí: https://wa.link/uza5fv

En años de mercado alcista, la industria de hedge funds suele rendir menos que el S&P 500. En años de crisis — 2008, 202...
03/08/2026

En años de mercado alcista, la industria de hedge funds suele rendir menos que el S&P 500. En años de crisis — 2008, 2020 — la historia se invierte.

Comparar contra un solo índice es perder de vista para qué fue diseñada cada estrategia.

Solicite el temario del programa Hedge Funds y aprenda a evaluar el desempeño con el benchmark correcto. Más información aquí: https://wa.link/uza5fv

Cinco estrategias. Un mismo objetivo: retornos independientes del mercado.Equity Long/Short, Global Macro, Event-Driven,...
02/08/2026

Cinco estrategias. Un mismo objetivo: retornos independientes del mercado.

Equity Long/Short, Global Macro, Event-Driven, Quantitative/Systematic y Multi-strategy son los pilares de la industria de hedge funds — y los vas a dominar en nuestro programa especializado.

👨‍🏫 Impartido por el Prof. Luis Seco (U. of Toronto, RiskLab) 📚 Basado en el currículum de Alternative Investments del CFA Institute 🗓️ 4 sesiones · 8 horas · 100% virtual, en vivo

Más información aquí: https://wa.link/uza5fv

En 2008, varios hedge funds activaron "gates" cláusulas que limitan cuánto capital puede salir de golpe justo cuando má...
01/08/2026

En 2008, varios hedge funds activaron "gates" cláusulas que limitan cuánto capital puede salir de golpe justo cuando más inversionistas querían retirar su dinero.

No fue una falla de la estrategia. Fue una condición contractual que muy pocos habían leído con cuidado antes de invertir.

¿Sabría usted cuánto tiempo tomaría recuperar su capital si su hedge fund activa una cláusula así?

Solicita el temario del programa aquí: https://wa.link/uza5fv

El caso Madoff no fue un fallo de estrategia. Fue un fallo de due diligence.Evaluar un hedge fund exige mirar más allá d...
31/07/2026

El caso Madoff no fue un fallo de estrategia. Fue un fallo de due diligence.
Evaluar un hedge fund exige mirar más allá del rendimiento: alfa vs beta, ratio de Sharpe, drawdown máximo, y sobre todo, la estructura detrás del gestor custodia, prime broker, domicilio legal.

Para un Director de Riesgo o un banquero privado, entender esa arquitectura ya no es un tema opcional dentro de la gestión patrimonial.

En el programa Hedge Funds, impartido por el Prof. Luis Seco (Universidad de Toronto, Director de RiskLab), se revisan las principales estrategias, sus métricas de evaluación y el proceso de due diligence que distingue a un gestor sólido de un riesgo oculto.

Escríbenos a [email protected] y recibe el temario del programa.
Iniciamos: 10 agosto 2026

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